El Sistema Hit and Run de Jeff Cooper

 

De sus libros Hit and Run Trading

Te enseño todos los detalles del sistema del considerado gurú del trading a corto plazo.

En este artículo detallado voy a sintetizar la esencia del sistema Hit and Run del legendario gurú Jeff Cooper, que es un sistema basado únicamente en patrones de precio.

He operado su sistema junto con sus alertas durante casi dos años, estando suscrito a su servicio caro por el que recibía las potenciales operaciones del mismo Jeff Cooper.

Jeff Cooper es el creador de un estilo de especulación que está entre medias del trading intradiario y del swing trading.

Básicamente, busca patrones en gráfico diario a los que entrar en el intradía y que puedan extenderse entre dos y tres días, con expectativa de convertirse en operaciones Swing Trade (de 2 a 10 días).

Me parece una forma muy elegante de unir el trading intradía y el swing trading a través de este sistema, por eso sus libros se consideran la máxima expresión del trading a corto plazo.

PUBLICACIONES DE JEFF COOPER

 

Jeff Cooper es uno de los considerados gurús de Wall Street. Lleva en el negocio desde mi mismo año de nacimiento, y sigue en activo.

Promete que sus técnicas permiten realizar operaciones de bajo riesgo a corto plazo que permitan evitar desastres que a veces sufrimos cuando compramos y aguantamos la posición.

Su estilo lo llama Hit and Run, que es un término americano aplicable cuando un coche atropella a un peatón y se da a la fuga. Con esta acertada definición introduce su estilo de especulación, que tanta importancia tiene y descubrirás por qué. Hit and Run, como un francotirador: disparamos, cogemos el dinero y nos vamos.

Jeff Cooper tiene dos publicaciones muy conocidas donde enseña los patrones de precio que utiliza en su operativa diaria. 

Hit and Run Trading Vol I: La biblia de los traders a corto plazo.

En el libro de Hit and Run Trading Vol I, Jeff Cooper se centra en sus 11 principales estrategias de patrones de precio, así como algunos conceptos interesantes como la selección de la lista de activos y una serie de reglas que aplica a su trading.

Las principales estrategias, que descubrirás un poco más abajo, son: 

  • Expansion Breakout/breakdown
  • 1-2-3 Pullback
  • Expansion Pivot.
  • 180

 

Hit and Run Trading Vol II: Capturando movimientos explosivos a corto plazo.

En el libro de Hit and Run Trading Vol II, Jeff Cooper muestra esa segunda fase de sus operaciones, donde las deja correr para convertirse en operaciones Swing Trade (2 a 10 días). También describe técnicas profesionales de trading en lo que respecta, por ejemplo, a la gestión de stops o la decisión de aguantar o cerrar una operación en curso.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

Preparación previa

Con el fin de que puedas interactuar directamente en el gráfico del sistema y hacer las pruebas que consideres, te recomiendo que crees una cuenta gratuita en TradingView, para mi la mejor plataforma que tenemos a este lado del océano para el análisis de los gráficos.

Una vez creada la cuenta, podrás acceder a las fotos más ampliadas haciendo click en ellas.

 

 

Estrategias principales

Nos centramos en el primero de los dos libros, en donde define las estrategias principales y secundarias de su operativa. Las principales son:

  • Expansion Breakout/breakdown
  • 1-2-3 Pullback
  • Expansion Pivot.
  • 180

 

Estrategias secundarias

Te indico los nombres de las estrategias secundarias, aunque más abajo veremos únicamente las más utilizadas, para que también tengas una idea, más o menos completa, del estilo de trading de Jeff Cooper.

  • Gilligan's Island
  • Boomers
  • Slingshot
  • Whoops
  • Lizards

 

Aplicabilidad del Sistema

Como cualquier sistema, los conceptos son válidos en todo periodo de tiempo y activo financiero. No obstante, está muy enfocado a la operativa sobre acciones, principalmente americanas.

Son patrones puramente basados en el precio, aunque para la definición de algunos, más recientemente que en sus libros, introduce algunas medias móviles para facilitar la comprensión o la detección de los activos financieros.

Esto es lo que me gusta: Utiliza indicadores para detección de patrones, pero luego opera el precio.

En resumen, patrones en gráfico diario, en ocasiones se afina la apertura de la posición en intradía, y una expectativa de movimiento de 1 a 5 días.

 


ESTRATEGIAS PRINCIPALES

A continuación te muestro un resumen de los principales patrones de la operativa de Jeff Cooper:

Ruptura con expansión

Es un movimiento hacia un nuevo máximo de 60 días, con el rango más amplio de las últimas 10 sesiones.

Expansion breakout

En otras palabras, este patrón opera la salida de un amplio movimiento lateral. Es interesante porque en el libro introduce los siguientes conceptos:

  • No podemos comprar cada nuevo máximo (o mínimo).
  • No todas las rupturas se crean de la misma forma.

Cada vez es más frecuente los fallos en las rupturas. Es decir, hay un movimiento lateral del precio bien establecido, lo rompe por arriba o por abajo, entran los especuladores en la ruptura, y el movimiento se da la vuelta para volver a entrar en el rango del movimiento lateral, incluso romper por el lado contrario.

Entonces, para aprovechar los movimientos que una ruptura genera entre los siguientes 1 a 5 días, esa ruptura tiene que ser con una vela grande, y que al día siguiente, se supere el máximo (o el mínimo) para indicar que hay compromiso con el movimiento en esa dirección.

La razón por la que este patrón funciona, según el libro, es por una combinación de factores. El primero es la tendencia, formada por el nuevo máximo o mínimo. El segundo, es porque las rupturas con velas amplias llaman la atención. Hay miles de traders que operan el momento de los movimientos, al igual que fondos que buscan comprar fortaleza y vender debilidad.

Es una de las 8 estrategias de especulación posibles y que ya conoces.

 

Corrección 1-2-3

En una tendencia fuerte, buscamos una corrección de precio que realice tres mínimos consecutivos en los tres días, o bien dos mínimos consecutivos y una vela interior el tercer día (el rango contenido dentro del rango de la vela anterior).

123 pullback

Con este patrón podemos decidir cuándo entrar en un activo con un movimiento alcista (o bajista) fuerte.

Según el mismo Jeff Cooper indica en su libro, de las estrategias principales que opera, esta es la que menos frecuentemente ocurre, pero que se compensa con el gran beneficio potencial que genera.

En definitiva, este patrón es una corrección del precio dentro de una tendencia (una de las 8 estrategias de especulación posibles), lo que no entra a evaluar es la zona en la que la corrección debe terminar. Solo nos indica una corrección de 3 días, pero podría ser de 2 o de 4, o de 5...

 

Expansión del punto pivote

Es un movimiento del precio potente sobre la media de 50 sesiones, para ello, el rango de la vela debe ser el más amplio en los últimos 10 días.

Si el movimiento es al alza sobre la media de 50 es alcista. Si el movimiento del precio corta a la baja la media de 50, buscaríamos entrada bajista.

Expansion Pivot

Lo que se busca es que el precio haya estado gravitando alrededor de la media de 50, y de repente explote en una u otra dirección, para incorporarnos en la continuidad de ese movimiento en los días siguientes.

 

180 señal

Pretende identificar una corrección del precio de 1 día para continuar con el movimiento, dicho de otra forma, una corrección del precio de dos días (la corrección y la recuperación).

Para definirlo, el precio está por encima de su media de 50 sesiones, y también de 10 (movimiento alcista), hay una vela contratendencia, y la vela siguiente cierra cerca de los máximos del día (fin de la corrección). Nos incorporaríamos al día siguiente con la superación del máximo.

180

 


ESTRATEGIAS SECUNDARIAS

Patrón de compra +1 -2

Este patrón en gráfico diario busca para su definición tres velas en gráfico diario alcistas, que han hecho 3 máximos crecientes, y luego hay dos mínimos decrecientes consecutivos en gráfico diario.

En el siguiente gráfico puedes ver el patrón e incluso hacer clic para ampliarlo.

Patrón más 1 menos 2

Este patrón, si te das cuenta, es una simple corrección del precio a soporte menor, eso sí, con un nombre algo complicado...

 

Lagartija

Es un nuevo máximo, o mínimo, en 10 días en el que la apertura y el cierre de la vela está dentro del 25% del rango del día.

En el caso de señales de alerta de venta, el precio corre hasta los máximos al principio y retrocede al 25% del rango al cierre, y señales compra al revés.

Lizard

Este patrón, si te das cuenta, es una simple pinbar, en una zona de máximos o de mínimos, que indica el potencial agotamiento del precio y una corrección. 

 

Santo Grial

Es un pullback del precio en tendencia a la media de 20 sesiones, bien sea al alza o a la baja.

Holy Grail

En este gráfico puedes ver una combinación del patrón de compra del santo grial + una lagartija. En nuestro idioma, una corrección del precio en movimiento alcista en precio o en tiempo.

 

La isla de Gilligan

En memoria de una serie americana de los años 60, este patrón opera en corto un hueco al alza del precio que haya sido un máximo de 60 días, en el que el cierre de la vela esté en el cuarto inferior del rango.

Gilligan

En el libro indica que este patrón funciona muy bien porque es el clásico ejemplo de compra con el rumor y vende con la noticia. El precio se ha movido de forma anticipada por buenas noticias, entonces cuando sale a la luz la noticia y el público desinformado compra, las manos fuertes venden.

En la mayor parte de las situaciones, el movimiento funciona por uno o dos días hasta que la tendencia original se resume. Es, por tanto, un movimiento contra-tendencia, que a su vez es el concepto de una de las 8 estrategias posibles de especulación, pero de más riesgo.

 

BOOMERS

Este patrón se define como dos velas interiores consecutivas tras un movimiento alcista potente.

Boomer

Jeff Cooper comenta, en su libro, que un precio, dentro de una tendencia alcista, a veces se para en un periodo tranquilo para, a continuación, realizar un movimiento explosivo.

No es más que una corrección, en tiempo, del precio, otra de las estrategias de especulación existentes aplicables a los movimientos tendenciales (recuerda, transición A - inicio del movimiento; correcciones en precio; correcciones en tiempo; movimientos culminantes).

CONCLUSIONES

Te muestro las principales conclusiones sobre este sistema de especulación basado en el uso de indicadores.