3 formas de mejorar tu consistencia en el trading

¿Maximizas tus ganancias? ¿Minimizas tus pérdidas?


Quizá tengas una sensación que probablemente a respuesta sea que sí a ambas preguntas, pero ¿realmente estás seguro de ello?


Recuerda que, si no sabes exactamente lo que estás haciendo, es imposible generar más dinero, porque no sabrás qué es lo que hay que arreglar.


Vamos con dos parámetros que te van a ayudar enormemente a entender el estado actual de tu operativa y resultados: 


PORCENTAJE DE ACIERTO Y RATIO DE SHARPE


El Porcentaje de acierto representa el número de operaciones ganadoras que realizas sobre el total de las mismas. 


El Ratio de Sharpe son tus ganancias medias divididas entre tus pérdidas medias. Si tu ratio de Sharpe es mayor que uno, significa que tus ganancias medias superan a las pérdidas medias. Si es inferior a 1, tus pérdidas medias son mayores que tus ganancias medias.


Vemos algunos ejemplos muy sencillos, utilizando 3 operaciones con los siguientes resultados:


Trade 1 = -100€

Trade 2 = -100€

Trade 3 = +300€


Tenemos 2 operaciones con una pérdida de 100€ cada una y una operación con una ganancia de 300€.


Nuestro resultado es +100.


Como solo 1 de las 3 operaciones fue ganadora, nuestro porcentaje de acierto es del 33%.


El Ratio de Sharpe es 3. Se calcula como la media de ganancias (300€) dividido entre la media de las pérdidas (100€). 300€/100€ = 3


Resultados = +100; Porcentaje de acierto = 33%; Ratio de Sharpe = 3


La mayoría de los traders principiantes o con problemas tienen una tasa de acierto inferior al 50% y un ratio de Sharpe inferior a 1, lo que significa que pierden dinero en más de la mitad de sus operaciones. Cuando tienen una operación perdedora, pierden más dinero de cuando tienen una operación ganadora.


Una tasa de acierto baja está relacionada con la estrategia utilizada (damos por hecho que utilizamos una estrategia cuando operamos en el mercado), que quizá haya que pulir (aquí te enseño cómo puedes hacerlo).


Un Ratio de Sharpe inferior a 1 generalmente es más fácil de diagnosticar y de tratar.


Es muy común para algunos traders cerrar posiciones ganadoras muy pronto y las perdedoras muy tarde, y eso lo hacen por una de las dos siguientes razones, o ambas a la vez:

  • Ignoran los stops y eso hace que la posiciones en pérdidas estén fuera de control.

  • Ejecutan las ganancias de forma prematura porque hay miedo a que la posición se dé la vuelta.

¿CÓMO PUEDES ENTONCES MEJORAR TU RATIO DE SHARPE?


La sugerencia es que mantengas una estadística de los parámetros que te propongo a continuación y a lo largo del tiempo, por lo que podrás darte cuenta de lo que estás haciendo mal y poder hacer los ajustes oportunos:


1. TASA DE CAPTURA DE MOVIMIENTO (Ganancia actual / Ganancia máxima) 


Te va a indicar cuánto movimiento has capturado comparado con la operación perfecta.


La tasa de captura es tu ganancia actual de tu operación, dividido la ganancia máxima posible que hubieras podido tener en ese día.


Digamos que compras Apple (AAPL) a 160$.


Si la vendes a 163$ (3$ de ganancia) pero la acción llega a 166$ en el mismo día (serían 6$ de ganancia máxima), el porcentaje de captura ha sido del 50%, 3$ de ganancia real dividido entre 6$ de ganancia ideal.


Evidentemente es imposible tener un porcentaje de captura del 100%. Pero si de forma habitual estás por debajo del 50%, entonces sabes que estás capturando menos de la mitad de tus ganancias potenciales.


2. CALIDAD DEL OBJETIVO (Ganancia objetivo / Ganancia máxima)


La mayoría de tus operaciones deberían tener objetivos de precio identificados antes de ejecutar la operación.

Llevar un seguimiento de la calidad del objetivo te ayudará a saber si eres muy ambicioso o conservador con tus objetivos.


El porcentaje de objetivo se calcula tomando el beneficio o ganancia potencial y dividiéndola entre el beneficio máximo.


Vamos a considerar que compramos Amazon (AMZN) a 1.000$ y esperamos un movimiento hasta 1.050$ para un beneficio de 50$.


Sin embargo, la acción llega hasta 1.060$ para una ganancia máxima de 60$.


50$ dividido entre 60$ es igual a 83%.


Realmente es un muy buen resultado, porque muestra que nuestro objetivo era bastante preciso.


3. NERVIOSISMO EN LA GESTIÓN (Beneficio real / beneficio objetivo)


Este parámetro te indicará si estás gestionando demasiado tus posiciones.


El parámetro se define utilizando tu beneficio actual dividido entre el beneficio objetivo que te habías planteado al inicio de la operación.


Vamos a considerar que compras Nvidia (NVDA) a 200$, con un objetivo de 210$.

La vendes a 205$ con un beneficio de 5$, tu porcentaje de gestión es del 50% (5$ entre 10$).


Si este parámetro es menor del 100% significa que tu gestión es Todo o Nada.


Deja que tu operación se desarrolle hasta el objetivo o que te saque porque salta el stop loss. No hagas nada entre medias.


Esto ayudará a respetar tus objetivos.



CONCLUSIÓN


Calcula regularmente estas estadísticas y revísalas, al menos, una vez al mes.


Si tus porcentajes van mejorando, entonces tu trading va en la buena dirección. Estás mandando más dinero a tus bolsillos y dejando menos al mercado.


Si tus porcentajes fallan, frena un poco, opera menos, arriesga menos, y trabaja en lo que estás haciendo mal.


Si realmente quieres mejorar tu consistencia en el trading y generar ganancias regulares pongo a tu disposición las mejores herramientas del mercado para que te puedan ayudar y que puedes consultar aquí.

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