SCALPING

La máquina de hacer dinero

El intradía es la máquina de hacer dinero, no importa si mucho o poco, se trata de hacer dinero.

(Daniel | Inviertenbolsa)

 

Dentro del enfoque global de las estrategias de inversión, la operativa intradiaria es una fuente importante de generación de dinero.

Tengo muy claro las características de una operativa intradiaria o daytrading. Tras mucho experimentar, mi camino (como el de tanta otra gente) ha llegado hasta aquí.

Lo que le pido a una operativa intradiaria es:

  • Estar 1 hora como máximo delante del ordenador, así puedo mantener la atención.
  • Que cada día sea a la misma hora, para no estar pendiente de continuo.
  • Que tenga una alta tasa de acierto.
  • Que los beneficios sean inmediatos.
  • Que el riesgo esté totalmente bajo control.

Y el nicho que he encontrado es el scalping, en acciones USA, a través de opciones semanales, en gráfico de 1', 2' y 5'.

Veámoslo en detalle.

CARACTERÍSTICAS DE UNA OPERATIVA SCALPING

  • El scalping busca que el movimiento del precio sea a favor y de inmediato.

  • La duración del movimiento posterior que el precio desarrolla es de segundos, tras la ruptura del máximo o mínimo de la vela anterior. El gráfico de 2' o 5' indicará la capacidad de mantener la posición algo más tiempo.

  • El gráfico de 1' es el gráfico principal de trabajo. Podremos ver patrones en gráfico de 2' o 5', pero la gestión siempre en el de 1'.

  • La operativa se desarrolla durante la primera hora de la apertura del mercado, donde existe mayor volatilidad, de preparación y evitamos un trading emocional característico de la operativa con el mercado abierto.

  • La curva de aprendizaje esperada se establece en un mínimo de 6 semanas, tiempo suficiente para comprender los principios fundamentales de la operativa scalping y adaptar las estrategias cambios del mercado.

  • Debemos disponer del ecosistema adecuado que nos permita ser totalmente conscientes de lo que nos pasa a nosotros, al precio y a nuestra operativa, tal y como indica nuestro Plan de Trading con operativa Swing Trading, llevado al intradía.

RESULTADOS DAYTRADING

A principios de Noviembre de 2020, aprovechando el periodo de elecciones en USA (por lo general, nunca lo opero por la baja volatilidad del momento), reduje el tamaño de la cuenta al mínimo para realizar la siguiente demostración con vídeos en tiempo real a mi comunidad. Como puedes ver en el resultado a continuación, esa semana doblé la cuenta.

01 Intradia

 

Con una cuenta de 10.000$, mis resultados medios suelen rondar entre 1.000$ a 2.000$ a la semana (un 10%-20% de la cuenta), que es la franja que empiezo a considerar razonable o interesante para una operativa intradiaria:

02 intradia

03 intradia

Tamaños de cuenta superiores, simplemente nos dan una mayor capacidad de compra y nos permiten centrar mucho más el tiro en el scalping, con el fin de tener ganancias elevadas cada día.

No obstante, cuanto mayor es el tamaño de cuenta, intervienen otros factores psicológicos que afectan a los resultados de forma diferente a cada persona y de los que hablaremos más adelante.

Para que tengas unos órdenes de magnitud, lo normal es tener unos resultados entre 1.000$ y 3.000$ diarios (ojo, no significa que haya que operar cada día). En mi caso y para el cómputo global del mes, soy capaz de generar un beneficio de entre un 25% y un 30% del capital de la cuenta de forma mensual.

A continuación ves los resultados de las operaciones intradiarias en un par de jornadas con cuenta de trading entorno a los 25.000$.

Intradia 04

Intradia 05

 

Te adelanto que el secreto de una operativa consistente reside en ganar 20 céntimos por opción en cada operación, y repetirlo una y otra vez:

  • Con 1 opción, son 20$ de ganancia.
  • Con 5 opciones, son 100$ de ganancia.
  • Con 10 opciones, son 200$ de ganancia.

LA UNIDAD DE RIESGO R

En el scalping, no se puede calcular el riesgo de forma matemática como en el Swing Trading. Al operar con opciones en sí, el riesgo total de la cuenta está cubierto por completo por el propio valor de la opción, lo que reduce muchísimo la toxicidad psicológica.

Con cualquier otro instrumento financiero que no sean las opciones, hacer scalping para ganar dinero con un movimiento de precio tan pequeño, requiere gran apalancamiento, o lo que es lo mismo, una gran exposición a mercado, que ante una noticia o gran volatilidad, le da un buen mordisco al capital la cuenta.

La experiencia es la que nos va a hacer sentir el riesgo que estamos asumiendo en todo momento.

Hay dos formas:

1. Podemos limitar el valor máximo (exposición) de las opciones que compramos, es como una regla para la protección global.

Si hacemos las cosas rematadamente mal, del estilo a que una operación de scalping la aguantamos varios minutos y el precio va en contra (como digo, es hacer muy mal las cosas), el valor de la opción va a caer entre un 30% a un 50%.

Si compramos por valor de 1.000$, la pérdida rondará entre 300$ a 500$.

Valor total

2. Podemos empezar operando con 1 opción, que viene a ser arriesgar entre 10 a 100$ dependiendo de la acción subyacente que se opere, y poco a poco ir elevando el número de opciones con las que operamos. 

En la imagen puedes ver que el riesgo total es inferior a 1.000$, en una opción cuyo activo subyacente (ZM) hace que el valor de la opción fluctúe mucho, no voy a dejar que la pérdida supere 1$ que equivale a 100$, si mi R por operación son 100$.

Riesgo por opcion

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Sistemas Scalping

En la descripción del Swing Trading, comentaba las dos grandes formas de tener un sistema: basado puramente en precio o en indicadores.

Bien, en el intradía, los indicadores juegan un papel fundamental en su propósito: acelerar nuestra lectura de los gráficos desde el punto de vista técnico.

Pero también, dado que más del 80% de las operaciones intradía son realizadas por robots, esto quiere decir que matemáticamente están programados, el papel de ciertos indicadores sencillos es muy relevante en predecir giros del precio.

En el Método Inviertenbolsa enseño cómo dibujar las líneas de tendencia que utilizan los algoritmos donde los robots van a intervenir masivamente, y está comprobado por el aumento de volumen asociado.

Por lo tanto, el uso de indicadores:

  • Nos va a ayudar a que la velocidad de lectura de los múltiples gráficos que tengamos en la pantalla sea inmediata.
  • Si el precio se para y se gira al tocar alguno de esos indicadores y la estadística juega a favor, es un nicho que se puede explotar perfectamente.

Recuerda que en el Scalping:

 
Solo queremos tener una tasa de acierto superior al 90% de que el precio se va a mover a favor durante el siguiente minuto, sin más expectativa que ese minuto.

 

No son necesarios grandes movimientos, solo acertar muchas veces en un pequeño movimiento.

 

SISTEMAS PROFESIONALES

En el siguiente vídeo te muestro en detalle uno de los sistemas scalping que utilizo recientemente. Quizá te sorprenda por su sencillez, pero la estadística es aplastante:

 

Aprendiendo a estar del lado correcto del mercado

Lo bueno de operar con acciones es que siempre tienes la referencia del mercado a tu lado, por tanto, puedes saber si el comportamiento del precio de tu acción es mejor o peor que la del mercado.

En la siguiente imagen, puedes ver a la izquierda el comportamiento de MSFT con respecto al mercado (QQQ) durante los primeros minutos de la sesión.

accion vs mercado

Mientras el mercado abre con un hueco a la baja y continúa con su caída, MSFT se mantiene en un movimiento lateral con respecto al cierre de ayer, por lo que tiene mayor fuerza relativa que el mercado.

Cuando el mercado QQQ se gire al alza, es de esperar que MSFT lo haga con mayor determinación y continuidad.

 
Estar pendiente de la correlación entre la acción que operamos y el mercado es fundamental.

 

Tener el mercado moviéndose en la dirección de nuestro activo es lo que nos va a permitir aguantar la posición en curso.

Si el mercado va en contra de nuestra dirección, probablemente el movimiento de nuestra operación no vaya a favor, y esa es la señal para cerrarla.

PATRONES DE PRECIO

El Análisis Técnico nos dice que los dos únicos patrones de precio que existen para operar son los giros y las roturas. En una operativa intradiaria, los conceptos son exactamente iguales, quizá llevados a su máxima simplicidad. 

 

En scalping, buscamos el movimiento que desarrolla el precio cuando rompe el máximo o mínimo de la vela anterior.

 

Al hacerlo con opciones, eso va a crear una volatilidad que haga aumentar el precio de la opción más de lo que se mueve el precio de la acción en sí.

Operar esta rotura del máximo o mínimo de la vela anterior, tras un patrón de giro de precio, en zonas donde el precio se debe parar y girar, aumenta las posibilidades de movimiento violento tras la rotura generando esa volatilidad que hace subir el precio de la opción por las nubes. 

Es decir, se opera la rotura del máximo o mínimo de la vela anterior tras un giro del precio.

MOVIMIENTO DEL PRECIO

En scalping buscamos que el precio se mueva inmediatamente a favor tras la rotura del máximo o mínimo de la vela anterior, una vez el precio ha efectuado un giro.

El objetivo es que el precio de la opción se revalorice 0.20$, que equivale a:

  • 20$ si tenemos 1 opción.
  • 100$ si tenemos 5 opciones.
  • 1.000$ si tenemos 50 opciones.

Lo importante es ser consistente en capturar esos 0.20$ una y otra vez. Luego, cuantas más opciones se compren, más ganancia monetaria.

En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo de una operación scalping que reporta 0.80$ en 1 minuto.

TWTR

Como puedes observar, el valor TWTR empieza la cotización con un hueco al alza respecto al día anterior (alcista), inicia una corrección en la primera vela, en la segunda vemos cómo el precio se para para girarse, no rompiendo los mínimos de la primera vela (alcista), y en la tercera vela, la verde, empieza rompiendo los mínimos del día, para girarse y superar el máximo de la vela anterior.

Esto supone un fallo en tirar el precio abajo, y desarrolla un movimiento al alza explosivo.

ANTICIPACIÓN

En el scalping, el concepto de anticipación es muy importante, es decir, abrir la posición céntimos o segundos antes de que el precio realice la rotura que buscamos.

Esa rotura es la que genera volatilidad, por eso, debemos estar un poquito antes de la cuenta, para comprar a mejor precio, y cuando aparezca la volatilidad y revalorice el precio de la opción, ganar el diferencial.

En la siguiente imagen ves una situación muy frecuente:

Anticipación

La línea blanca representa la rotura que queremos operar. La vela verde actual en gráfico de 2' ha cerrado justo al límite de nuestro punto de entrada.

Es decir, si llevamos viendo durante 2 minutos que la vela verde se está formando, y al minuto 1:55 la vela está cerca de los máximos, coincidiendo con el punto de rotura anterior, en ese instante abriremos la operación buscando esa anticipación, que está representado por la línea verde.

El enfoque es el siguiente:

  • La operación se abre en la línea verde, a falta de segundos para que la vela termine de formarse, y viendo su proximidad con el máximo de la vela anterior.
  • El precio debe explotar a favor, y de forma brusca, dado que el máximo de las dos últimas velas es el mismo.
  • Si el precio, según se empieza a formar la siguiente vela, se mueve un poco en contra, la operación se cierra.
  • Si el precio supera el máximo de la línea blanca, pero no se desarrolla a favor de inmediato, la operación se cierra.
  • Si el precio se mueve a favor, la operación se cierra también.

Continuacion movimiento

El precio se desarrolla de inmediato, de hecho, varias velas a favor, pero lo que busca el scalping es vender en algún desde el punto de entrada hasta la flecha roja.

Esto es scalping en estado puro, buscar explosión a favor y de inmediato del precio.

Todo lo que no sea eso, no lo queremos, y cerrar a tiempo es no perder dinero.

 

Se trata de minimizar pérdidas cuando el precio no se mueve a favor, y de garantizar ganancias cuando el precio se mueve a favor, sabiendo que acertamos un muy alto porcentaje de operaciones.

 

Esta frase que acabas de leer, es la esencia matemática que existe detrás del scalping. No se te debe olvidar nunca.

Observa el vídeo a continuación, cómo las ganancias explotan 2.300$ en apenas 10 segundos. 


TSLA gif explosion precio

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LOS 3 MANDAMIENTOS DEL SCALPING CONSISTENTE

  1. Si el precio se mueve en mi contra tras abrir la operación, cierro.
  2. Si el precio no hace nada tras abrir la operación, cierro.
  3. Si el precio se mueve a favor tras abrir la operación, cierro.

 

Este es el mecanismo que mete dinero en tu bolsillo, y creo que queda suficientemente claro. 

Todo lo que no sea esto, no es scalping.

El scalping sobre opciones pretende capitalizar la volatilidad que genera el movimiento de precio tras la rotura del máximo o mínimo de la vela anterior, que hace que aumente el precio de la opción.

Aguantar más tiempo las operaciones supone dar más tiempo para que el precio vaya en contra, e intrínsecamente hace que las aguantemos más tanto si van bien como si van mal, y eso ya no es scalping. Será otra cosa, pero no la tengo estudiada. No es scalping.

 

CONCLUSIONES

La operativa intradiaria es un acelerador, es la máquina de generar efectivo para llevar a la cuenta Swing Trading y hacerla crecer.


No obstante, para desarrollar una operativa intradiaria consistente requiere ciertas características que no todo el mundo puede estar dispuesto a asumir:

  • Pasar muy poco tiempo delante de la pantalla del ordenador:

Esto nos permite mantener los niveles de concentración adecuados durante un corto periodo de tiempo. Para ello, hay que garantizar que la volatilidad aparece cada día a la misma hora.

Las acciones y los índices son los únicos activos financieros donde la volatilidad está garantizada cada día en la apertura del mercado.


Hay que abandonar cualquier especulación intradiaria en otros activos como Forex, Índices o materias primas.

  • Obtener beneficios inmediatos:

Desde un punto de vista psicológico, el precio tiene que moverse a favor de forma inmediata, en la siguiente vela. De lo contrario, empezamos a pensar, a buscar justificaciones, y eso nos lleva a aguantar la operación más tiempo de la cuenta, tanto si va a favor como si va en contra. Esto es devastador, y la principal causa de todos aquellos especuladores con grandes pérdidas.

Por ello, hay que operar a 1 o 2 minutos vista, máximo, siendo los gráficos de trabajo el de 1', 2' y 5'.


Esto es scalping.

  • Mantener el riesgo bajo control:

Operar en gráficos tan pequeños hace que tengamos que ganar dinero con movimientos pequeños del precio. Eso supone apalancamiento.


El único instrumento financiero que existe que proporciona apalancamiento sin tener una gran exposición (sin hacer operaciones de 100.000$ de exposición, donde el riesgo son esos 100.000$) son las opciones financieras, que solo aplican a las acciones (descartando así los índices anteriormente citados como válidos por la volatilidad), y solo en el mercado USA se pueden operar para que tenga sentido en una operativa scalping (opciones con vencimiento semanal o weeklies, inexistentes en Europa).

 


Tras muchos años de experiencia, esta es la conclusión a la que he llegado respecto a la operativa intradiaria:

  1. Para ser consistente en el intradía hay que acertar mucho.
     
  2. Para evitar toxicidad psicológica hay que hacer scalping en gráfico de 1' o 2', 5' como máximo pero gestión en gráfico de 1'.
     
  3. Para mantener la concentración hay que garantizar que la volatilidad aparezca cada día a la misma hora, y eso solo pasa en el mercado de acciones e índices.
     
  4. Para ganar dinero razonable en tan poco tiempo, donde el precio se mueve poco, hay que apalancarse.
     
  5. El único instrumento financiero que permite apalancamiento sin poner en riesgo grandes cantidades de capital (exposición) son las opciones financieras.
     
  6. Las opciones no son comunes en Europa y no valen para scalping, hay que irse a USA donde sí tienen este instrumento bien adaptado para el scalping.
     
  7.  El único banco cuya plataforma permite una ejecución relámpago en opciones tiene un requisito de 25.000$ de apertura, aunque puedes abrir en otras plataformas top por 2.000$.
     
  8. Tamaños de cuenta a partir de los 10.000$ permiten generar ganancias que merezcan la pena.
     
  9. Solo se necesita ganar 20 céntimos en cada operación para tener una operativa consistente:
  • Con 1 opción, son 20$ de ganancia.
  • Con 5 opciones, son 100$ de ganancia.
  • Con 10 opciones, son 200$ de ganancia.

Yo no he sido capaz de desarrollar una operativa ganadora y consistente en el intradía de una forma distinta a esta explicada, y he probado otras muchas sin éxito.

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